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3 算例研究
决策树技术应用于物流金融信用风险中的基本思路是：根据已知样本和原始信用评价状态，发现贷款企业信用状态与其某些特征属性之间的关系，进而通过对这些企业属性的具体观察值，对其信用状况进行预测。本文利用ID3算法给出某物流企业的具有高还款风险客户的特征属性，为银行等金融机构进行风险控制提供参考依据。
3.1 数据选择和预处理。假设从某物流企业的数据库中收集到的客户信息有注册方式、信用等级、企业规模、企业性质等。需要注意的是进行相关分析的数据不是只存储在一个数据库中，还可能存在于其它数据集中，要根据实际需要进行相关的收集整理。收集后的数据往往不能直接挖掘，需要进行一定的选择、清理、转换和归纳等预处理工作，数据预处理工作准备是否充分，对于挖掘算法的效率乃至正确性都有关键性的影响。
ID3算法比较适合处理离散数值的属性，表1中的注册资本和销售业绩是连续属性，可以通过分箱、直方图分析、直观划分等离散方法将属性的值划分为几个区间，然后就可采用和离散值处理相同的方法。由于考虑的是一组具有高还款风险物流企业的客户的特征属性，选取企业规模、企业性质、企业地点、银行资信等级和还款风险属性来进行分类预测。
各属性的信息增益：
G（企业规模）=0.9710-0.6265=0.3445
G（企业性质）=0.9710-0.9121=0.0589
G（企业地点）=0.9710-0.8846=0.0864
G（银行资信等级）=0.9710-0.7992=0.1718
我们知道，信息增益越大，选择测试属性对分类提供的信息越多。从上面计算出的值可以看出具有高信息增益的属性是企业规模，所以选择企业规模为根节点。当企业规模都为大企业时，企业的还款风险低，当企业规模为中型企业或者小型企业时，企业的还款风险或者低或者高，没有具体的特征属性，所以可以继续对属性进行分类。
对中型企业进行分类：
G（企业性质）=0.991-0.660=0.3311
G（企业地点）=0.991-0.612=0.3791
G（银行资信等级）=0.991-0.988=0.0311
对于中型企业来说，选择属性企业地点为节点进行分类。类似，可以给小型企业选择信息增益最大的属性作为节点进行分类。经过进一步的分类，得到如图1所示的决策树。在这里，采用预剪枝的方法进行剪枝，停止树的增长，防治过度拟合。
3.3 结果分析。由图1可以得到如下规则：（1）如果公司规模是大型企业，则还款风险低；（2）如果是中型公司且公司地点在上海，则还款风险低；（3）如果公司是小型企业，则具有高还款风险。
根据上述结论，具有高风险还款能力的是小型企业或地点在北京或者成都的中型企业，还款风险低的是大型企业或在上海的中型企业。针对这种分类，银行在对物流公司进行还款风险预测时，可以将主要精力集中在具有低还款风险特征属性的物流企业上。
4 结束语
随着信息化水平的提高，银行和物流企业都积累了各种各样的数据，如何从大量的数据中挖掘出潜在的应用价值，有效地降低物流金融的信用风险是个值得探讨的问题。本文利用决策树ID3算法对某物流企业客户的高还款风险特征属性进行了挖掘，能够给银行进行信用风险分类预测时提供一些参考，克服人为经验因素带来的不确定性，降低信用风险。需要指出的是，在实际应用时，可以根据实际情况选择相应的属性进行分类，以期找到更加符合现实情况的分类，为物流金融信用风险的防范提供一定的科学依据。
参考文献：
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